Jesteś tutaj:Strona główna Akty prawne Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których Rozdział 4. Szacowanie przez dom maklerski kapitału wewnętrznego i dokonywanie przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału § 35 Szacowanie przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ
§ 35 Szacowanie przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony z dniem 2012-10-01.
Dz.U.2009.204.1579 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami f
2. Proces szacowania kapitału wewnętrznego opiera się na wynikach oceny ryzyka. Ocena adekwatności kapitałowej uwzględnia czynniki ilościowe (wyniki szacowania kapitału za pomocą modeli) i jakościowe, w szczególności w zakresie danych wejściowych i wyników szacowania kapitału z zastosowaniem modeli.
3. Proces szacowania kapitału wewnętrznego przez dom maklerski obejmuje w szczególności:
1) pisemne ustalenie kryteriów uznawania poszczególnych rodzajów ryzyka za istotne;
2) pisemne ustalenie polityki oraz procedur identyfikowania, pomiaru i sprawozdawania o ryzyku występującym w działalności domu maklerskiego;
3) ustalanie wysokości kapitału w zależności od poziomu ryzyka w domu maklerskim opisujące przekształcanie miar ryzyka w ujęciu ilościowym w wymogi kapitałowe;
4) ustalanie celów kapitałowych w zakresie adekwatności kapitałowej (docelowy poziom kapitału);
5) kontrolę jakości i poprawności działalności domu maklerskiego w obszarze szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego zgodnie z zasadami, limitami i procedurami dotyczącymi tego obszaru.
4. Zarząd domu maklerskiego zapewnia przygotowanie i wdrożenie procesów:
1) szacowania kapitału wewnętrznego;
2) zarządzania kapitałowego;
3) planowania kapitałowego.
5. Procedury wewnętrzne domu maklerskiego dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego są zatwierdzane przez radę nadzorczą domu maklerskiego.
Uzyskaj dostęp
do pełnej bazy
ponad 260 000
orzeczeń.
Sprawdź
LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa
LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
20,00 zł
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
49,00 zł
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
279,00 zł
