Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ
§ 20 Zakres procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego
Dz.U.2021.0.2267 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych, systemu zarządzania ryzykiem, badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim oraz małym domu maklersk
1) identyfikację istotnych rodzajów ryzyka;
2) pomiar ryzyka;
3) testy warunków skrajnych;
4) wyznaczenie i utrzymywanie kapitału wewnętrznego;
5) planowanie kapitałowe;
6) zarządzanie kapitałowe.
2. W ramach procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego dom maklerski ustala w szczególności:
1) kryteria uznawania poszczególnych rodzajów ryzyka za istotne;
2) polityki oraz procedury identyfikowania, pomiaru i raportowania o ryzyku występującym w działalności domu maklerskiego;
3) zasady uwzględniania w procesie szacowania kapitału wewnętrznego wyników testów warunków skrajnych, przeprowadzonych co najmniej dla rodzajów ryzyka, które zostały zidentyfikowane jako istotne w prowadzonej działalności;
4) zasady dokonywania oceny wiarygodności planów kapitałowych w warunkach skrajnych;
5) procedury wyznaczania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, uwzględniające czynniki jakościowe i ilościowe, w tym podstawowe elementy procesu przekształcania miar ryzyka w ujęciu ilościowym w kapitał wewnętrzny;
6) zasady oceny adekwatności założeń przyjętych na potrzeby wyznaczania kapitału wewnętrznego oraz oceny prawidłowości danych wejściowych i wyników wyznaczania kapitału wewnętrznego z zastosowaniem modeli;
7) założenia oraz zasady planowania kapitałowego;
8) cele kapitałowe w zakresie adekwatności kapitałowej (docelowy poziom kapitału);
9) preferowaną strukturę kapitałową;
10) awaryjne plany kapitałowe;
11) zasady uwzględniania kapitału wewnętrznego w systemie zarządzania ryzykiem domu maklerskiego, w szczególności powiązanie kapitału wewnętrznego ze strategią biznesową, strategią w zakresie zarządzania ryzykiem, apetytem na ryzyko oraz systemem limitów wewnętrznych;
12) zasady kontroli jakości i poprawności działalności domu maklerskiego w zakresie wyznaczania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, zgodnie z przyjętymi zasadami, limitami i procedurami.
Uzyskaj dostęp
do pełnej bazy
ponad 260 000
orzeczeń.
Sprawdź
LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa
LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
20,00 zł
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
49,00 zł
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena:
279,00 zł
