§ 26. - Strategia i procedury domu maklerskiego w zakresie zarządzania ryzykiem - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których

W ramach realizowanych strategii i stosowanych procedur dom maklerski określa w szczególności:
1) w zakresie ryzyka operacyjnego:
a) procedury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym zasady monitorowania straty z tytułu ryzyka operacyjnego oraz przyjęte przez dom maklerski określenie ryzyka operacyjnego dla potrzeb stosowania tych procedur, uwzględniające elementy, o których mowa w § 1 ust. 1 załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571), zwanego dalej "rozporządzeniem o wymogach kapitałowych", oraz uwzględniające zdarzenia charakteryzujące się niską częstotliwością, lecz wysokimi stratami,
b) plany utrzymania ciągłości działania zapewniające ciągłe i niezakłócone działanie domu maklerskiego oraz plany awaryjne służące zapewnieniu możliwości prowadzenia bieżącej działalności domu maklerskiego i ograniczeniu strat w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych mogących poważnie zakłócić tę działalność,
c) politykę w zakresie wyboru, uzupełniania oraz monitorowania potrzeb kadrowych i planowania zaplecza kadrowego;
2) w zakresie ryzyka kredytowego i kontrahenta:
a) kryteria oceny ryzyka, umożliwiające ograniczenie ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek,
b) zasady monitorowania ekspozycji pod względem ryzyka kredytowego,
c) zasady dywersyfikacji portfela ekspozycji kredytowych stosownie do założeń w zakresie dopuszczalnego poziomu ryzyka kredytowego oraz z uwzględnieniem rynków, na których działa dom maklerski;
3) w zakresie ryzyka rezydualnego - sposób i zasady zarządzania ryzykiem wynikającym z mniejszej niż założona przez dom maklerski skuteczności stosowanych w domu maklerskim technik ograniczania ryzyka kredytowego;
4) w zakresie ryzyka koncentracji - sposób i zasady zarządzania ryzykiem niewykonania zobowiązania przez pojedynczy podmiot, podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie oraz przez grupy podmiotów, w przypadku których prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania jest zależne od wspólnych czynników;
5) w zakresie ryzyka wynikającego ze zmian warunków makroekonomicznych - zasady zarządzania i zabezpieczania się przed ryzykiem wynikającym ze zmian warunków makroekonomicznych;
6) w zakresie ryzyka rynkowego - sposób i zasady pomiaru i zarządzania elementami ryzyka rynkowego, które dom maklerski uznaje za istotne;
7) w zakresie ryzyka stopy procentowej w portfelu niehandlowym - sposób i zasady zarządzania ryzykiem wynikającym z możliwych zmian stóp procentowych, w odniesieniu do pozycji zaliczanych do portfela niehandlowego, obejmujące w szczególności testy warunków skrajnych przy założeniu nagłej i nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp procentowych o 200 punktów bazowych;
8) w zakresie ryzyka płynności - sposób i zasady zarządzania płynnością finansową z uwzględnieniem bieżącego uzyskiwania środków płynnych oraz przyszłych potrzeb, scenariuszy alternatywnych i planu awaryjnego w zakresie utrzymania płynności płatniczej.

§ 26 Strategia i procedury domu maklerskiego w zakresie zarządzania ryzykiem

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny

LexLege na 1 miesiąc

LexLege na 12 miesięcy